中国债券信息网7月22日晚公告显示,中国农业银行作为发起机构、中信信托作为发行人定于2016年7月29日在全国银行间债券市场发行规模为30.64亿元的农盈2016年第一期不良资产支持证券(以下简称“农盈一期不良ABS”)。
这是不良ABS发行重启以来,第三家银行启动不良ABS发行,此前招商银行(600036,股吧)、中国银行已先后启动发行,共发行了三期不良ABS。但规模比较小,中行及招行5月19日推出不良ABS中,“中誉一期”及“和萃一期”,规模分别为3.01亿元和2.33亿元。招行“和萃二期”不良ABS发行规模也只有4.7亿元。
随着不良ABS试点的推进,发行规模开始增大。农盈一期不良ABS发行规模30.64亿元,其中优先档20.62亿元,次级档10.02亿元。
农盈一期不良ABS的资产池,为农行发行的企业类贷款及产生的垫款和非个人贷款。截至初始起算日(2016年3月21日),涉及204个借款人的1199笔贷款,资产池未偿本息余额总计为1072668.24万元。
根据中诚信的评级报告,农盈一期不良ABS的入池资产中,77.92%为抵押质押贷款,房产和土地类资产占比高。
根据中诚信估值分析,一般情况下,入池资产预期回收总金额为40.65亿元,资产池预期回收率为37.90%。