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T02:高胜率-股票、期货全市场交易系统-期货频道-金鱼财经网

[2021-01-27 21:40:37] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 一、绩效展示: 友情提示:策略使用视频说明以及获取源码方式在文章末尾 股指与商品期货展现的普适性,我们在多个品种上都有非常不错的sharp收益,并且该策略以预测为准,在下述商品组合中胜率高达72%。

一、绩效展示:

友情提示:策略使用视频说明以及获取源码方式在文章末尾

股指与商品期货展现的普适性,我们在多个品种上都有非常不错的sharp收益,并且该策略以预测为准,在下述商品组合中胜率高达72%。

PreATR系统在A股中仍然存在非常强的普适性。我们在沪深300成分股中随机抽取了15只股票配置成了工作区。考虑到融券成本较高,并且对于普通投资者门槛较高。因此我们去掉做空信号,并且把固定手数换成了动态平衡的方式。从而适应A股市场。下图是只做多不做空的15只股票的测试结果,考虑到这两年的熊市,如果取消做空限制,策略的绩效会翻不止一倍。但是团队考虑真实性,还是将最真实的回测绩效直接展现给投资者。

二、策略原理:

突破系统一直是最为常见的CTA系统,团队认为将突破的条件与波动率相结合,那么这个策略一定是一个具有概率优势的系统,而概率优势一定要通过交易次数的提高来体现。我们最为常见的突破系统除了海龟交易法则中的突破系统之外,就是前一根k线的高低点突破了。量化侠告知大家千万不能直接用前一根k线的高低点突破。因为这样假信号实在太多,盈亏比的优势不足以覆盖胜率的劣势。那么我们需要一个强力的过滤方式来过滤迅速反应的过滤源。所以我们的PreBreakATR系统用到了一个自适应的波动性指标ATR来进行判断。

其定义是以下三个值中的最大值:

1.现时最高价减去现时最低价

2.现时最高价减去前一时段收盘价的绝对值

3.现时最低价减去前一时段收盘价的绝对值

这一期的PreBreakATR日内交易系统就是将重点放在强过滤信号上。

该日内策略在日内波动较大的品种如RU,CU,PP上取得不俗的绩效,特别是在最近进入三月份以后,PP连续三日都赚钱,都是拿到了15:00才平仓获利

本文首发于微信公众号:量化与对冲。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。


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