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比特币持仓周报：大型机构“预见”上周上涨，短期获利了结盘涌现
上一统计周期的持仓周报表示：市场整体情绪并不算非常乐观，对于 BTC 价格进一步走高的信心略显不足。
投资，最主要的第一条是意想到风险，并执行响应的风险掌握，币圈很罕见的是期货杠杆， 那末，如安在一开始掌握住杠杆的风险呢？我们来看一下。
BTC逐日价钱涨跌幅，数据泉源：yahoo finance,BTC-USD
这个散布近似以1 为中间， 标准差能够计算出来，为 0.038788,换句话说， 标准差也许为3.9%。
这个标准差代表什么意思呢， 我们看下面的图就知道了。就是说，逐日涨跌幅落在正负一个标准差范围内的概率为 34.1% *2. = 68.2%
换句话说，天天涨跌凌驾 3.9%的可能性是 31.8%。
那末在某个点进去， 第二天跌 3.9%以上的可能性是靠近 16%。
当开 20倍杠杆的时刻， 平台强迫平仓的标准会设在 4%摆布。那末算下来，20倍杠杆的合约，每五到六次就会爆仓一次。
这就是为何平台喜好开20倍的杠杆的玩家的缘由：只需你在我这里玩，不论每次你能挣若干，只需你每次满仓杠杆，五六次你的钱就归零了。
那假如想要资产越发平安， 杠杆怎样设置才适宜呢？
从图上看，假如想要更小的风险，最好把杠杆的爆仓风险设置在3倍 sigma之外，这个时刻爆仓概率不到1%， 相对的平仓线是下跌 11.7%, 对应的杠杆在5-6倍。
还要注意到的一点事，币价的涨跌百分比散布并非真正的正态散布，而是肥尾散布，也就是说发作大的跌幅的可能性要比正态散布大。
所以为了更好的下降风险，要进一步下降杠杆。依据上文的推算， BTC上的杠杆不凌驾3倍，相较而言风险较小。
其他币种能够相似剖析，许多小币，两倍的杠杆都极端不平安。
懂一些概率论的基本知识，说不定能在这个市场里活得久一点。
另，本文仅仅是X-Order对市场的一些视察以及履历深思，不组成任何投资发起。
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